其他回答(共7条)

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  2021-12-30 12:56 龚崇权 客户经理

  可以的。

  交易程序

  1、投资者委托证券商买卖债券，签订开户契约，填写开户有关内容，明确经纪商与委托人之间的权利和义务。

  2、证券商通过它在证券交易所内的代表人或代理人，按照委托条件实施债券买卖业务。

  3、办理成交后的手续。成交后，经纪人应于成交的当日，填制买卖报告书，通知委托人(投资人)按时将交割的款项或交割的债券交付委托经纪商。

  4．经纪商核对交易记录，办理结算交割手续。

  方式

  上市债券的交易方式大致有债券现货交易、债券回购交易、债券期货交易。

  1、现货交易

  又叫现金现货交易，是债券买卖双方对债券的买卖价格均表示满意，在成交后立即办理交割，或在很短的时间内办理交割的一种交易方式。

  例如，投资者可直接通过证券帐户在深交所全国各证券经营网点买卖已经上市的债券品种。

  2、回购交易

  是指债券持有一方出券方和购券方在达成一笔交易的同时，规定出券方必须在未来某一约定时间以双方约定的价格再从购券方那里购回原先售出的那笔债券，并以商定的利率（价格）支付利息。

  深、沪证券交易所均有债券回购交易，机构法人和个人投资者都能参与。

  3、期货交易

  债券期货交易是一批交易双方成交以后，交割和清算按照期货合约中规定的价格在未来某一特定时间进行的交易。债券期货交易。

  扩展资料：

  发行条件

  根据《公司法》的规定，我国债券发行的主体，主要是公司制企业和国有企业。企业发行债券的条件是：

  1、股份有限公司的净资产额不低于人民币3 000万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币6 000万元。

  2、累计债券总额不超过净资产的40%.

  3、公司3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息。

  4、筹资的资金投向符合国家的产业政策。

  5、债券利息率不得超过国务院限定的利率水平。

  6、其他条件。

  发行价格

  债券的发行价格，是指债券原始投资者购入债券时应支付的市场价格，它与债券的面值可能一致也可能不一致。理论上，债券发行价格是债券的面值和要支付的年利息按发行当时的市场利率折现所得到的现值。

  由此可见，票面利率和市场利率的关系影响到债券的发行价格。当债券票面利率等于市场利率时，债券发行价格等于面值。

  当债券票面利率低于市场利率时，企业仍以面值发行就不能吸引投资者，故一般要折价发行；反之，当债券票面利率高于市场利率时，企业仍以面值发行就会增加发行成本，故一般要溢价发行。

  在实务中，根据上述公式计算的发行价格一般是确定实际发行价格的基础，还要结合发行公司自身的信誉情况。

  参考资料来源：

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  2021-12-30 12:53 龙层花 客户经理

  自2017年5月22日起，国债逆回购计息规则为：
  

  债券逆回购收益=成交额×每百元资金到期年收益率×实际占款天数/365天。
  

  注：实际占款天数是指当次回购交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的实际天数，按自然日计算，以天为单位。
  

  自2017年5月22日起，国债逆回购施行新规，主要有以下变化：
  

  一、沪深市场国债逆回购的计息规则发生变化；
  

  二、沪市国债逆回购收盘价的计算方法发生变化：国债逆回购收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易），当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。
  

  参考资料：《上海证券交易所债券交易实施细则》、《深圳证券交易所债券交易实施细则》
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  2021-12-30 12:50 连伟杰 客户经理

  国债回购交易是买卖双方在成交的同时约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交。亦即债券持有者（融资方）与融券方在签订的合约中规定，融资方在卖出该笔债券后须在双方商定的时间，以商定的价格再买回该笔债券，并支付原商定的利率利息。
  上证所开办的回购业务采用标准化国债（综合债券）抵押方式，不分券种，统一按面值计算持券量进行融资、融券业务，即融入资金与抵押国债的面值比例为1：1.
  交易过程
  1、回购竞价交易由交易双方按回购业务每百元资金应收（付）的年收益率报价，报价时，可省略百分号，直接输入年收益率数值，并限于小数点后三位有效数字，最小报价变动为0.005或其整数倍。融资方申报“B”，融券方申报“S”，申报数量单位为“手”，并以面值10万元，即100手标准券国债为最小交易单位。
  2、回购交易毋须申报帐号，其成交后的资金结算和债券管理直接在其申报席位的自营帐户内自动进行。在进行客户代理时，可在帐号申报栏，输入客户股东帐号，作为券商与众多客户的资金清算的区分标志。
  3、国债回购交易设7天、14天、28天、91天、182天五个品种，各回购品种名称及其相应代码为：
  品种名称代码
  7天国债回购R007201001
  14天国债回购R014201002
  28天国债回购R028201003
  91天国债回购R091201004
  182天国债回购R182201005
  综合债券回购，分别开设28天、91天、182天，三个挂牌品种，各品种名称代码为：
  注：回购交易的期限均以自然日计算）
  品种名称代码
  28天债券回购RC018201006
  91天债券回购RC091201007
  181天债券回购RC181201008
  4、证券公司对客户委托国债回购（综合债券）交易的佣金的收取标准为：7天、14天、28天的回购品种成交，分别按最高不超过回购成交金额的0.25‰、0.5‰、1‰，28天以上回购期品种成交佣金收取标准统一为最高不超过1.5‰，券商应缴经手费，按回购业务佣金标准的5‰收取，佣金经手费两项费用皆于回购成交发生当日一次性收取。
  清算
  资金
  1、回购交易双方实行一次成交、二次清算的方法，在成交当日对双方进行融资、融券的成本清算，其成本统一按标准券的面值100元计算，双方据此结算当日应收（付）的款项。
  2、到期购回清算，由本所根据成交时的收益率计算出购回价，其计算公式为：100+年收益率×回购天数/360，如到期购回时恰逢节假日，则顺延至到期后的第一个交易日。
  3、回购期满时，如融资方未按规定将资金划拨到位，其抵押的标准国债（综合债券）将用于交割。
  债券：
  1、用于国债回购的国债券必须是财政部已经发行，并在上证所可上市流通转让的国债券种。不可上市的国债一律不可用于国债回购交易，综合债券回购券种限于在上证所上市的金融债券、建设债券、企业债券等各类债券回购。
  2、回购交易过程中，债券清算不在成交双方库存帐户内划拨，其属保证券性质，由上海证券中央登记结算公司根据其出入库和买卖债券的变动情况核定该券商进行融资业务可供抵押的债券数量，用于融资方违规补偿。
  3、回购业务融资方，应确保在回购成交日至购回日其在中央登记结算公司保留存放的标准国债（综合债券）的数量应等于回购抵押的债券量，否则将按卖空国债的规定予以处罚。若融资方在成交当日、无足够的抵押债券，上证所将冻结其当天成交融入的资金，直至其将库存补足，其间造成的损失由融资方负责。
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  2021-12-30 12:44 齐晓平 客户经理

  sayer
  1．在证券交易所买卖时是收千分之一的手续费．
  2．去中国债券交易网有各种国债的当天交易全价及年收益表，
  国债的算法是这样的，以当天的交易全价持有到期是还你100是贴还利益，加上每年的年收益利率．如：010214交易价是96．79年收益为2．65％还有2年9个月，你如买入100000元，买入时花96790元到期收入就是100000－96790＋2650（年利率）X2年9个月＝你的总收入了．
  3．是直接在股票户上买，是当时成交．
  4．是按交易所显示的价格．
  5．一手的价就只有证券公司知了
  ．详情QQ:223596793(深圳)
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  2021-12-30 12:41 龚崇栋 客户经理

  你指得证券交易所的国债是记账式国债，这种国债主要通过交易所发行，发行过后，再在交易所上市交易，你可以随时买进卖出；因为记帐式国债可以随时买卖，其价格跟股票一样是上下浮动，如果你卖的时候国债价格下跌，你就会亏损；反之，价格上涨你可以卖掉赚取差价；记帐式国债到期后国家还是按100元/每张赎回；同时记帐式国债期限一般期限较长上，利率普遍没有新发行的凭证式国债高。熊市买债券，主要股票市场风险增大，投资者主动进入债券市场暂避风险，因为债券除了买卖赚取差价外，每年还有利息，不过除了国债外，其他债券的利息收益都要收取20%的利息税。
  买证券交易所的债券你需要到证券公司开户，一般是沪深股东帐户，需要90元开户费以及身份证；可以买卖股票、基金、记帐式国债、公司债、企业债和权证（买卖权证必须签风险确认书）。
  就跟买股票一样，通过证券公司提供的委托终端，输入交易代码，输入你买入的数量，最后点买入就ok了。最好办理网上交易，可以随时通过上网交易。一般证券公司开户的时候会给你客户手册教你如何买卖。买卖债券（包括国债），最低是1手，1手等于10张，1张是100元面值，但因为债券价格是浮动的，例如国安债1（交易代码：115002）截至今天现价是80.49元/张，你买1手，就是10张，10*80.49元=804.9元，你需要支付804.9元，外加证券公司收取的手续费，一般很少，如果交易金额1000元以下，应该是1元；具体还是要依据你开户证券公司的收取标准。
  关于风险，如果你中途卖出，而卖出的价格低于你买入的成本，那么你就会亏损，如果你持有到期，债券赎回是按面值100元/张兑换，外加每年的利息，只要你买入的成本不高于100元/张，就不会亏损。例如：根据和讯财经网站的债券频道的收益表显示，国安债1的到期收益率是5.70%（税后），就是指你持有到期每年的收益是5.70%，高于现在1年期存款利率，而国安债剩余期限大约还有5年，而同期5年期存款利率是5.85%，扣除利息税是5.5575%，因此投资该债券一直到期跟存5年期存款差不多。相关你可以查看和讯债券的信息：
  
  。
  你可以学习相关债券知识，这是和讯债券的债券课堂：
  
  。
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  2021-12-30 12:38 齐明松 客户经理

  国债介绍
  一、国债的功能与作用
  在市场经济条件下，国债除具有弥补财政赤字、筹集建设资金等基本功能之外，还具有以下几方面重要作用：
  1．形成市场基准利率：
  利率是整个金融市场的核心价格，对股票市场、期货市场、外汇市场等市场上金融工具的定价均产生重要影响。国债是一种收入稳定、风险极低的投资工具，这一特性使得国债利率处于整个利率体系的核心环节，成为其他金融工具定价的基础。国债的发行与交易有助于形成市场基准利率。国债的发行将影响金融市场上的资金供求状况，从而引起利率的升降。在国债市场充分发展的条件下，某种期限国债发行时的票面利率就代表了当时市场利率的预期水平，而国债在二级市场上交易价格的变化又能够及时地反映出市场对未来利率预期的变化。
  2．作为财政政策和货币政策配合的结合点：
  首先，扩大国债的发行规模是国家实施积极财政政策的主要手段，1998年8月为保证经济增长率达到8%而增发2700亿元特种国债就是一个很好的例子。
  其次，国债，特别是短期国债是央行进行公开市场操作唯一合适的工具。国债的总量、结构对公开市场操作的效果有重要的影响。如果国债规模过小，央行在公开市场上的操作对货币供应量的控制能力就非常有限，不足以使利率水平的变化达到央行的要求；如果国债品种单一，持有者结构不合理，中小投资者持有国债比例过大，公开市场操作就很难进行。
  3．作为机构投资者短期融资的工具：
  国债的信用风险极低，机构投资者之间可以利用国债这种信誉度最高的标准化证券进行回购交易来达到调节短期资金的余缺、套期保值和加强资产管理的目的。
  二、我国国债的品种结构
  1981年以来我国所发行的国债品种比较丰富，根据不同的分类标准，可以作以下分类：
  1．按可流通性可分为：
  （1） 可转让国债：包括记帐式国债和无记名国债
  记帐式国债，是指国库券的发行不采用实物券面，而是通过记帐的方式进行交割结算，兑付时凭能证明持有国库券的凭证办理还本付息。
  无记名国债，是一种实物国债，以实物券面的形式记录债权，不记名、不挂失，可上市流通交易，历年来发行的无记名国债面值分别有1、5、10、20、50、100、500、1000、5000、10000元等。
  （2） 不可转让国债：包括凭证式国债和特种定向债券 凭证式国债，是以国债收款凭单的形式来作为债权证明，不可上市流通转让，但可以提前兑付。提前兑付时按实际持有时间分档计付利息。
  特种定向债券，是面向职工养老金、待业保险金管理机构以及银行等金融机构定向发行的一种国债，与个人投资者关系不大，如1998年8月向国有银行定向发行的2700亿元特别国债。
  2．按票面利率可分为：固定利率国债和浮动利率国债
  固定利率国债的票面利率在发行时确定，在国债的整个存续期内保持不变，一般高于相同期限的银行存款利率1个百分点左右，如5月10日上市的2001年记帐式（三期）国债（010103）的年利率为3.27%，高于银行一年期储蓄存款利率1.02个百分点。
  浮动利率国债的票面利率随市场利率的变化而浮动，付息利率为付息期起息日当日相同期限市场利率加固定利差确定。如2000年记帐式（四期）国债（010004）与银行一年期储蓄存款利率的固定利差为0.62%，该国债第一年的付息利率为2.87%。
  3．按付息方式可分为：零息国债和附息国债
  零息国债在存续期内不支付利息，到期一次还本付息。我国在1996年以前发行的国债均属此类。
  附息国债的利息一般按年支付，到期还本并支付最后一期利息。我国于1996年6月14日首次发行了十年期附息国债（000696）。
  三、国债交易的种类
  我国国债市场发展过程中已出现的国债交易按交易的形式可分为国债现券交易、国债回购交易和国债期货交易。
  国债现券交易是一种即期易货交易形式，交易双方通过证券交易所的交易系统对上市流通的国债进行买卖报价，由交易系统撮合成交。一旦成交，即进行券款交割过户。与股票交易过程基本一致，是最基本的国债交易形式。
  国债回购交易是指国债交易商或投资者在卖出某种国债的同时，以国债回购协议的形式约定于未来某一时间以协议确定的价格再将等量的该种国债买回的交易。其实质是国债的卖出者以国债为抵押向买入者借入资金，买回国债时所支付的价款与卖出国债时所获得的价款之间的差额即为借入资金的利息。在国债回购交易中，最初卖出国债的一方为回购方，买入国债的另一方则为返售方。
  国债期货交易是以标准化的国债期货交易合约为标的，买卖双方通过交易所，约定在未来特定的交易日以约定的价格和数量进行券款交收的交易方式，是一种国债的衍生交易形式。
  四、国债交易的交易费用
  国债的现券、回购和认购新国债的交易费用如下（所有国债交易均免收印花税）：
  认购新国债的交易费用：投资者认购新国债免交手续费。
  国债现券交易的交易费用：佣金的起点为5元，不超过成交金额的0.1%。
  五、上市国债交易代码的编制方法
  目前，在深圳证券交易所国债市场上市的国债品种共有8个，其交易代码的编制方法为：
  19+发行年号（1位数）+当年该国债的发行期数（1位数）
  如1999年记帐式（八期）国债，其交易代码为1998；2000年记帐式（四期）国债，其交易代码为1904。
  在上海证券交易所国债市场上市的国债品种共有5个，其交易代码的编制方法为：
  1996年发行并在上海证券交易所上市的国债共有两个，分别是1996年记帐式（五期）国债（交易代码为000696）和1996年记帐式（六期）国债（交易代码为000896）。
  1997-1999年发行的国债，其交易代码为：
  00+发行年号（2位数）+该国债的发行期数（2位数）
  如1999年记帐式（五期）国债，其交易代码为009905。
  2000年以后发行的国债，其交易代码为：
  01+发行年号（2位数）+该国债的发行期数（2位数）
  如2000年记帐式（四期）国债，其交易代码为010004；2001年记帐式（三期）国债，其交易代码为010103。
  六、国债价值的确定
  国债同其他债券一样，属于固定收益证券，能在未来的一定时期内为其持有者带来固定的现金流量，因此，国债的理论价值由其未来的现金流量进行折现的总现值确定。通过对国债理论价值的计算，可找出市场上那些价值被高估或低估的国债，从而进行相应的买卖决策。
  由于目前国债交易市场上交易的国债均为附息国债，其理论价值的计算公式为：
  V=C1/（1+i）+C2/（1+i）^2+…+Cn/（1+i）^n+Mn/（1+i）^n
  其中，V为国债理论价值；C1，C2，…，Cn为第1，2，…，n期的国债利息收益；Mn为国债到期日价值，即国债的面值；i为折现率。
  对于票面利率固定的国债，其各期利息收益相等，即C1=C2=…Cn，因此其理论价值的计算公式可简化为：
  V=C/（1+i）+C/（1+i）^2+…+C/（1+i）^n+Mn/（1+i）^n
  例如：2000年记帐式（四期）国债（010004），票面利率为浮动利率，与银行一年期存款利率的固定利差为0.62%，2000年5月23日发行并计息，期限10年。假设年折现率为10%，目前的银行一年期存款利率为2.25%，并假设银行一年期存款利率每年增加1%，则2001年5月23日该国债的理论价值应为：
  V=2.87/（1+0.1）+3.87/（1+0.1）^2+4.87/（1+0.1）^3+5.87/（1+0.1）^4
  +6.87/（1+0.1）^5+7.87/（1+0.1）^6+8.87/（1+0.1）^7+9.87/（1+0.1）^8
  +10.87/（1+0.1）^9+100/（1+0.1）^9
  =80.08（元）
  696国债（000696），票面利率11.83%，期限10年，每年6月14日付息，假设年折现率为10%，则2000年6月14日该国债的理论价值应为：
  V=11.83/（1+0.1）+11.83/（1+0.1）^2+11.83/（1+0.1）^3+11.83/（1+0.1）^4
  +11.83/（1+0.1）^5+11.83/（1+0.1）^6+100/（1+0.1）^6
  =107.97（元）
  七、国债收益率的确定
  当国债的价值或价格已知时，就可以根据国债的剩余期限和付息情况来计算国债的收益率指标，从而指导投资决策。对于投资者而言，比较重要的收益率指标有以下几种：
  1． 直接收益率：
  直接收益率的计算非常直接，用年利息除以国债的市场价格即可，即i=C/P0。
  2． 到期收益率：
  到期收益率是指能使国债未来的现金流量的现值总和等于目前市场价格的收益率。到期收益率是最重要的收益率指标之一。计算国债的到期收益率有以下几个重要假设： （1）持有国债直至到期日；（2）利息所得用于再投资且投资收益率等于到期收益率。
  到期收益率的计算公式为：
  V=C1/（1+i）+C2/（1+i）^2+…+Cn/（1+i）^n+Mn/（1+i）^n
  到期收益率的计算较复杂，可利用计算机软件或载有在不同价格、利率、偿还期下的到期收益率的债券表求得。在缺乏上述工具的情况下，只能用内插法求出到期收益率。
  例如：2000年6月14日696国债的市场价格为142.15元，未偿付期限为6年，则到期收益率可计算如下：
  142.15=11.83/（1+i）+11.83/（1+i）^2+11.83/（1+i）^3+11.83/（1+i）^4
  +11.83/（1+i）^5+11.83/（1+i）^6+100/（1+i）^6 （1）
  采用内插法，先假设i=4%，则（1）式右边为：
  V1=11.83/（1+0.04）+11.83/（1+0.04）^2+11.83/（1+0.04）^3+11.83/（1+0.04）^4+11.83/ （1+0.04）^5+11.83/（1+0.04）^6+100/（1+0.04）^6=141.05<142.15
  说明到期收益率小于4%，再假设i=3%，则（1）式右边为：
  V2=11.83/（1+0.03）+11.83/（1+0.03）^2+11.83/（1+0.03）^3+11.83/（1+0.03）^4+11.83/ （1+0.03）^5+11.83/（1+0.03）^6+100/（1+0.03）^6=147.83>142.15
  说明到期收益率介于3%-4%之间，运用内插法，可求出到期收益率：
  （4%-i）/（4%-3%）=（141.05-142.15）/（141.05-147.83）
  可求出i=3.84%。
  3． 持有期收益率：
  投资者通常更关心在一定时期内持有国债的收益率，即持有期收益率。
  持有期收益率的计算公式为：i=（P2-P1+I）/P1
  其中，P1为投资者买入国债的价格，P2为投资者卖出国债的价格，I为持有期内投资者获得的利息收益。
  例如：投资者于2000年5月22日以154.25元的价格买入696国债（000696），持有一年至2001年5月22日以148.65元的价格卖出，持有期间该国债付息一次（11.83元），则该国债的持有期收益率为：
  i=（148.65-154.25+11.83）/154.25=4.04%
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  2021-12-30 12:35 齐春影 客户经理

  看一下交易公告就知道啦，网上摘录如下：关于实施“试行国债净价交易”有关事宜的通知
  2002-03-18 10:21 各会员单位：
  根据财政部、中国人民银行和中国证券监督管理委员会《关于试行国债净价交易有关事宜的通知》（财库[2001〗12号）精神，现将有关事宜通知如下：
  一、实施“试行国债净价交易”时间
  从2002年3月25日（星期一）起实施。
  二、净价交易概念
  净价交易是指在现券买卖时，以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。在净价交易条件下，由于国债交易价格不含有应计利息，其价格形成及变动能够更加准确地体现国债的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。
  三、实行国债净价交易后，应计利息额的计算方法
  应计利息额=票面利率÷365（天）×已计息天数
  上述公式各要素具有以下含义：
  1、应计利息额：零息国债是指发行“起息日”至“成交日”所含利息金额；附息国债是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。
  2、票面利率：固定利率国债是指发行票面利率；浮动利率国债是指本付息期计息利率。
  3、年度天数及已计息天数：1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息；已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数。
  4、当票面利率不能被365天整除时，计算机系统按每百元利息额的精度（小数点后保留8位即数据类型位为N15.8）计算；交割单所列“应计利息额”按“4舍5入”原则，以元为单位保留2位小数列示。
  5、国债交易计息原则是“算头不算尾”，即“起息日”当天计算利息，“到期日”当天不计算利息；交易日挂牌显示的“每百元应计利息额”是包括“交易日”当日在内的应计利息额；若国债持有到期，则应计利息额是自“起息日”至“到期日”（不包括到期日当日）的应计利息额。
  四、国债净价交易遵循的原则
  实行国债净价交易仍将遵守本所现行的交易规则，其次：
  1、实行净价申报和净价撮合成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。
  2、国债净价交易以每百元国债价格进行报价，应计利息额按每百元国债所含利息额列示。
  3、报价系统和行情发布系统同时显示净价价格和应计利息额。
  4、在场内申报终端和各证券营业部的行情系统显示的“应计利息额”均为参考值，各会员单位应以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公布的“当日国债品种应计利息额”数据文件的数据为准进行资金清算。
  5、交易清算及交割单打印系统，应自动计算应计利息额并在交割单上分别列明“结算价”、“净价”及“应计利息额”。
  国债净价交易是新的交易方式，对证券市场和相关领域会产生较大影响，因此，各有关单位应遵循积极稳妥的原则，按要求做好各项准备工作，确保试行国债净价交易的顺利实施。
  附件：上海证券交易所国债净价交易技术方案
  上海证券交易所
  二○○二年三月十八日
  附件
  上海证券交易所
  国债净价交易技术方案
  根据中国证监会和国家财政部的要求，本所将试行国债的净价交易制度。为了配合该制度的平稳实施，本所研究制定了相关的技术方案。
  一、本所试行国债净价交易遵循的原则
  1、实行净价申报和净价撮合成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。
  2、报价系统和行情发布系统应同时显示净价价格和应计利息额，本所的国债交易以每百元国债价格进行报价，应计利息额也按每百元国债所含利息额列示。
  二、技术准备
  1、券商参与国债交易以净价申报，即场内交易大厅和场外报盘中国债的申报价应输入净价。
  本所同样以净价撮合成交，成交价亦为净价。在场内交易大厅的申报终端和大屏上增加显示每百元国债所含利息额。交易所发布的国债即时成交回报中的价格和金额为净价价格和以净价价格计算的成交金额。
  2、为方便参与国债交易的市场各方揭示国债利息信息和计算国债结算价，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过PROP2000平台把当日每百元国债应计利息额文件发送给券商（具体参照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司另行发布的通知）。同时，本所也将通过卫星广播系统和本所网站及时将当日每百元国债应计利息额文件发送给券商，该文件的格式附后说明。
  3、收市后本所发给券商的成交库中的国债成交价为国债净价，国债成交金额为以国债净价计算的成交金额。清算库中国债的成交金额亦为以净价计算的成交金额。成交库和清算库的格式保持不变。
  4、券商可以根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发送的清算文件进行清算（具体参照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司另行发布的通知），也可根据本所的成交文件、清算文件和当日国债应计利息额文件，计算出结算价（结算价=净价＋应计利息额）。
  附：
  当日国债品种应计利息额数据文件说明：
  ＆＃61548; 文件名：GZLX.MDD
  其中：M表示月份，M=1,2,3……，9，A，B，C；
  DD表示日，DD=01，02，……，31
  ＆＃61548; 文件格式: DBF格式
  ＆＃61548; 文件内容：所有国债当日应计利息额
  ＆＃61548; 发送时间：每天
  ＆＃61548; 数据结构：
  序号 字段名 类型 字段描述 备注
  1 GZDM C6 国债品种代码
  2 JXRQ C8 计息日期 YYYYMMDD
  3 YJLX N15.8 每百元应计利息额 单位：元
  4 LXTS N6 利息天数
  5 PMLL N8.5 票面利率