其他回答(共7条)

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  2022-03-02 13:23 齐敦禹 客户经理

  理论上投资者的现货头寸价值为1亿*(2500/2300)=1.087亿，但要注意一点由于沪深300指数仿真合约标的指数是沪深300指数，由于沪深300指数的成份股有300多只，每只股票占指数的权重等比例大不相同，投资者自身股票投资的组合肯定会与这一个指数的相关成份存在一定的不同，且沪深300指数的成份股会根据情况进行调整的，所以现在只能得出一个投资者的现货头寸价值的大约数而已，真正的数值还要根据投资者的相关股票投资组合表现而定，有可能会跑赢这沪深300指数，也有可能跑输这指数，也有可能持平。
  至于期货头的盈亏是这样的，由于它以2700点的价格进行卖空，最后的结算价格为2500进行到期平仓，故此这肯定是赚的，期货头寸的盈利=(2700-2500)*300*145=870万元。
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  2022-03-02 13:20 齐敬磊 客户经理

  现货从2300点涨到2500点，涨幅为8.7%，所以现货头寸价值1亿*（1+8.7%）=1.087亿元
  期货因为是做空，而且从2700点跌倒2500点。
  所以，期货头寸盈亏=200*145*300=8700000元（是赚的）
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  2022-03-02 13:17 黄盛松 客户经理

  那是因为300万平均分三份所以是1/3 期货从业考试上的吧
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  2022-03-02 13:14 赵风蕊 客户经理

  沪深300股指期货合约乘数为每点300元， 3000点乘以300元,合约乘数为每点300元
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  2022-03-02 13:11 齐显影 客户经理

  　一般地说，期指合约相对于现指，多了相应时间内的持仓成本，因此，股指期货合约的合理价格我们可以表示为：F（t；T）=s（t）+s（t）×（r-d）×（T-t）/365；
  s（t）为t时刻的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时间。举例来说，目前A股市场分红公司年股息率在2.6%左右，假设融资年利率r=6%，按照8月7日现货沪深300指数1224.1来算，那么以10月7日交割的期指合理价格F（8月7日，10月7日）=1224.1+1224.1×（6%-2.6%）×1/6=1231.04。
  下面计算股指期货合约的无套利区间，基本数据假设同上，又假设投资人要求的回报率与市场融资利差为1%；期货合约的交易双边手续费为0.2个指数点；市场冲击成本0.2个指数点；股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%。那么折算成指数点来看，借贷利率差成本为1224.1×1%×1/6=2.04，股票交易双边手续费及市场冲击成本1224.1×1%=12.24，期货交易双边手续费及市场冲击成本为0.4，合计TC=12.24+2.04+0.4=14.68。
  前面已经求得10月7日期指合约的合理价格为1231.04点，那么套利区间上界为1231.04+14.68=1245.72点，套利区间下界为1231.04-14.68=1216.36点，无套利区间为[1216.36，1245.72]。
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  2022-03-02 13:08 黄相柏 客户经理

  1. 选择BD.

  • 走势肯定是不一样的。

  • 股指期货杠杠，etf是一个基金。

  • 股指是指数没分红，etf有红利。

  • 可以期现套利。
    

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  2022-03-02 13:05 赵飞虎 客户经理

  为了避免过分炒作，股指期货的入市门槛较高，每手合约的价值定的比较高，是股指的点数×300元，所以若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（90）万元。
  期货是保证金制，保证金一般是合约价值的5%-20%，股指合约的保证金比率定的比较高，交易所收取12%，期货公司一般收15%-20%。
  所以如果在沪深300股指期货合约报价为3000点时，则1手合约的价值为（90）万元。1手合约的保证金为（13.5-18）万元。