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  2022-01-14 13:08 米增建 客户经理

  安全性、流动性和盈利性是商业银行的经营原则
  安全性是商业银行第一经营原则
  流动性既是实现安全性的必要手段, 又是盈利性和安全性之间的平衡杠杆, 维持适度的流动性,是商业银行经营的策略手段
  安全性是盈利性的基础, 而盈利反过来又保了安全性和流动性
  资本充足率的规定有助于银行经营的安全，但同时也降低了银行的财务杠杆，影响银行盈利能力
  嘟嘟广州社区为你解答
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  2022-01-14 13:05 黎皇兴 客户经理

  1、现金资产比例。现金资产比例=现金资产／总资产。其中的现金资产包括库存现金、在中央银行的清算存款、在其他金融机构的存款。

  2、超额准备比例。超额准备比例＝（在央行存款＋现金）一法定准备金。

  3、存贷款比例。存贷款比例=贷款／存款。贷款对存款的比例越低，说明用稳定的存款来源发放新贷款（或进行投资）的余地越大，风险越小。但存贷款比例指标不能反映贷款和存款的结构差别。

  4、核心存款与总资产的比例。核心存款与总资产比例=核心存款／总资产。核心存款是那些相对来说较稳定、对利率变化、季节变化和经济环境变化不敏感的存款。

  扩展资料：

  注意事项：

  存贷款比例指标的分子、分母分别为银行的各项贷款之和与各项存款之和，存贷比率越高预示着银行的流动性越差，因为这表明相对于稳定的资金来源而言，银行占用在贷款上的资金越多，流动性当然越差。相反，该比率越低，则表示银行还有额外的流动性，因为银行还能用稳定的存款来源发放新贷款。

  资产流动性比率为银行流动性资产与流动性负债之比。这一比率越高，表示银行的短期偿债能力越强。问题在于银行的某些流动性资产并不一定能在短期内（通常指一个月）变现，比如应在一个月内到期的贷款未能如期收回，就使得银行的流动性被虚增。

  参考资料来源：

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  2022-01-14 13:02 黄盛洁 客户经理

  主要指标有:现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比例、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度等等。
  商业银行流动性风险管理涉及:
  (一)整体的流动性管理政策。
  (二)流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。
  (三)流动性风险管理程序。
  (四)资产与负债组合。
  (五)流动性风险限额及超限额处理程序。
  (六)现金流量分析。
  (七)不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。
  (八)导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。
  (九)压力测试和情景分析。
  (十)应急计划及流动性风险缓释工具管理。
  报表就多了，1104报表是少不了的，还有资产负债表，现金流量分析等
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  2022-01-14 12:59 赵飞虹 客户经理

  商业银行风险是指在商业银行经营过程中，由于不确定性因素的影响，使得银行实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失或获取额外收益的可能性。
  　目前最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险等。下面我们将分别介绍这几种风险的定义及其度量方法。
  (一)信用风险
  1．信用风险涵义
  信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性，确切地说，足所有囚客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大鞋提取款形成挤兑等等。
  2．信用风险度遣
  (1)传统的信用风险度量模型包括专家制度模型、Z评分模型等。
  (2)现代信用风险量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用计量模型)、Credit Risk+(信用风险附加型)和宏观模拟模型(CPV模型)。
  (二)市场风险
  1．市场风险的涵义
  市场风险足金融体系中最常见的风险之一，通常是由金融资产的价格变化而产生的，市场风险一般又可分为利率风险、汇率风险等。
  (1)商业银行利率风险是指市场利率水平变化对银行的市场价值产生影响的风险。我国商业银行的利率曾经长期处于利率管制的的火环境下，但是随着我国利率市场化的不断加强，利率风险对商业银行的影响也将口益突出。
  (2)商业银行汇率风险是指银行在进行囝际业务中，其持有的外汇资产或负债凶汇率波动而造成价值增减的不确定性。随着银行业务的国际化，商业银行的海外资产和负债比重增加，商业银行面临的汇率风险将不断加大。
  2．市场风险的度量
  早在七、八十年代，西方各金融机构普遍感到传统的金融风险管理工具已不能适应金融市场发展的需要，纷纷开始研究如何用单个模型来度磕整个金融机构所面对的市场风险。其中JP．Morgan研制的风险模型Risk Metrics最为成功。在此风险模型中使用的风险度量指标就是VaR即在险价值。
  (三)流动性风险
  1．流动性风险的涵义
  狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险；广义的流动性风险除了包含狭义的内容外，还包括商业银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。以最近发生的美国次贷危机为例，表面上看此次危机足银行流动性缺乏所造成的，但其根本原因是商业银行资产配置失误，肆意发放信用等级低、质量差的贷款导致的。
  流动性风险的最大危害在于其具有传导性。由于不同的金融机构的资产之间具有复杂的债权债务联系，这使得一旦某个金融机构资产流动性出现问题，不能保持正常的头寸，则单个的金融机构的金融问题将会演变成全局性的金融动荡。我们正任经历的这次金融危机就是由美国商业银行的流动性危机传导到美国金融各个领域进而传导到世界各国的金融领域的危机。
  2．流动性风险的度量
  (1)静态分析方法
  ①存贷比率：是反映商业银行的流动性风险的传统指标，它等于贷款对存款的比例。该指标在很人程度上反映了存款资金占用的程度，这一比例愈高，表示流动性愈低，风险越大。
  ②流动资产比率：它分为流动性资产与总资产比率以及流动性资产与流动性负债比率两个层面，该比率愈高，表明该商业银行流动性风险愈小。
  (2)动态分析方法
  ①流动性缺口法
  流动性缺口衡耸的是资产与负债之间的差额，目前的资产负债产生的流动性缺口是静态缺口，资产和负债不断变化而产生的缺口足动态缺口。这。方法可以用来比较特定的时间序列中银行未来的现金收入和现金支出。
  ②现金资本模型
  一般适用于比较大型的银行金融机构。这种模型首先假定银行不能获得任何的外来融资。通过评估银行所有的资产的流动性，来分析资产的可销售性，再运用适当的折扣率，来计算通过资产出售能够维持多久的流动性。
  (四)操作风险
  巴塞尔委员会的定义为：操作风险就是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的町能性的风险。
  与其它几种风险相比，商业银行的操作风险有着较为显著的特点。由于每个银行经营的操作环境不问，因此银行应考虑自己具体情况来对操作风险进行分析．这是操作风险的最显著特征。
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  2022-01-14 12:56 樊扬诗 客户经理

  衡量商业银行流动性大小的指标内容如下：
  1、现金资产率：
  这一指标是指现金资产在流动资产中所占的比率。现金资产包括现金、同业存款和中央银行的存款，这部分资产流动性强，能随时满足流动性的需要，是银行预防流动性风险的一级储备。流动性资产又称储备资产，是指那些流动性较强，可以预防流动性风险的资产，包括现金资产和短期有价证券。短期有价证券是指期限在一年以内的债券，其流动性仅次于现金资产，变现速度快。现金资产率越高，说明银行的流动性越高，对债权人的保障程度越高，因为现金具有最后清偿债务的特征。
  2、贷款对存款的比率：
  贷款对存款的比率是指存款资金被贷款资产所占用的程度。这一比率高，说明银行存款资金被贷款占用比率高，急需提取时难以收回，银行存在流动性风险。这一指标的缺点是没有考虑存款和贷款的期限、质量和收付方式，因此，该指标衡量流动性的可靠性需要得到其他指标的印证。
  3、流动性资产对全部负债或全部贷款的比率：
  这一比率越高，说明流动性越充分。其中，前者反映负债的保障程度，后者反映银行资金投放后的回收速度。比率越高，说明银行还本付息的期限越短，既可满足客户提现的要求，又可用于新的资产上。这一指标存在一定的操作难度，也忽略了负债方面流动性的因素。
  4、超额准备金：
  超额准备金是相对于法定准备金而言的。法定准备金是按中央银行规定的比例上交部分，法定准备金比率是指法定准备金占总准备金的比率。银行总准备金减去法定准备金就是超额准备金。因为超额准备金的现实保障感极强，可以随时使用，它的绝对值越高，表示流动性越强。这一指标的缺陷在于体现银行的流动性范围比较狭窄，往往不能全面正确地说明银行流动性水平。
  5、流动性资产减易变性负债：
  所谓易变性负债是指季节性存款、波动性存款和其他短期负债。其差大于零，表明有一定的流动性，其数值越大，表明流动性越高；若其差值小于或等于零，表明了流动性短缺的程度，说明有信用风险。该指标最大的优点是同时考虑资产和负债，是理论上比较准确、现实感很强的指标。
  6、资产结构比率：
  这一指标反映流动性资产和非流动性资产在数量上的比例关系，说明商业银行整体性流动水平。
  7、存款增长率减贷款增长率：
  这一数值大于零，表示银行流动性在上升；若该数值小于零，表明流动性下降。这一指标只能大体上反映银行的流动性趋势，管理者可以根据一定时期的数值策划下一阶段的业务重点。由于该指标没有考虑到具体的存款和贷款在性能上、结构上的差别，因此，这一指标仍然有些粗略。
  上述指标体系能综合反映银行的流动性状况，其中个别指标难以准确全面反映银行整体流动性状况并说明其流动性高低的原因，只有对各种指标加以综合分析，并相互印证，才能正确地判断流动性状况，并进行相应的调整。
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  2022-01-14 12:53 符胜忠 客户经理

  又叫流动性指标法，是指商业银行根据资产负债表的有关数据，计算流动性指标，用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。
  1、资产流动性指标
  （1）现金状况指标(Cash position indicator)。（与流动性正相关）
  （2）流动性证券指标(Liquid securities indicator)。（与流动性正相关）
  （3）净联邦头寸比率(Net federal position)。（与流动性正相关）
  （4）能力比率(Capacity ration)。（与流动性负相关）
  （5）担保证券比率(Pledged securities ration)。（与流动性负相关）
  2、负债流动性指标
  （1）游资比率(hot money ration)，又称为热钱比率。（与流动性正相关）
  （2）短期投资对敏感性负债比率。（与流动性正相关）
  （3）经纪人存款比率(Deposit brokeage index)。（与流动性负相关）
  （4）核心存款比率(Core deposit ration)。（与流动性正相关）
  （5）存款结构比率(Deposit composition ration)。（与流动性负相关） 1、公众的信心
  2、股票价格
  3、商业银行发行债务工具的风险溢价
  4、资产售出时的损失
  5、履行对客户的承诺
  6、向中央银行借款的情况
  7、资信评级

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  2022-01-14 12:50 黄睿多 客户经理

  银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。

  扩展资料

  衡量方法

  一、财务比率指标法

  又叫流动性指标法，是指商业银行根据资产负债表的有关数据，计算流动性指标，用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。

  1、资产流动性指标

  （1）现金状况指标(Cash position indicator)。（与流动性正相关）

  （2）流动性证券指标(Liquid securities indicator)。（与流动性正相关）

  （3）净联邦头寸比率(Net federal position)。（与流动性正相关）

  （4）能力比率(Capacity ration)。（与流动性负相关）

  （5）担保证券比率(Pledged securities ration)。（与流动性负相关）

  2、负债流动性指标

  （1）游资比率(hot money ration)，又称为热钱比率。（与流动性正相关）

  （2）短期投资对敏感性负债比率。（与流动性正相关）

  （3）经纪人存款比率(Deposit brokeage index)。（与流动性负相关）

  （4）核心存款比率(Core deposit ration)。（与流动性正相关）

  （5）存款结构比率(Deposit composition ration)。（与流动性负相关）

  二、市场信号指标

  1、公众的信心

  2、股票价格

  3、商业银行发行债务工具的风险溢价

  4、资产售出时的损失

  5、履行对客户的承诺

  6、向中央银行借款的情况

  7、资信评级

  参考资料来源：

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