其他回答(共7条)

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  2021-12-23 16:12 赖鹏博 客户经理

  由资本资产定价模型（CAPM）就可以算出来了：
  股票预期收益=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）
  =4%+1.2（10%—4%）
  =11.2%。
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  2021-12-23 16:12 齐明杰 客户经理

  1.2x(4%+10%)=16.8%
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  2021-12-23 15:54 辛培兵 客户经理

  该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5%
  该股票的必要收益率=5%+8%=13%
  合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元
  考虑到明年1.5元的分红，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
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  2021-12-23 15:39 齐显尼 客户经理

  要求收益率=无风险利率+β*（市场收益率 - 无风险收益率）=4% + 1.5*（8%-4%）=10%
  这就是CAPM公式嘛
  刚才回答你的必要收益率的问题，你已经把问题关闭了。其实就是required rate of return，就是投资者要求达到的收益率。
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  2021-12-23 15:21 齐景宪 客户经理

  该公司股票风险收益率=0.5*（12%-10%）+10%=11%
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  2021-12-23 15:13 齐景国 客户经理

  某公司股票β系数为1.5，无风险利率4％，市场所有股票的平均收益率8％，股票的必要收益率为10％。

  在确定债券内在价值时，需要估计预期货币收入和投资者要求的适当收益率（称“必要收益率”），它是投资者对该债券要求的最低回报率。公式为：必要收益率＝无风险利率＋β＊（市场收益率 － 无风险收益率）＝4％ ＋ 1.5＊（8％－4％）＝10％。

  扩展资料：

  由于投资于投资基金是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，β系数这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。

  根据投资理论，全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。

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  2021-12-23 15:00 赵风英 客户经理

  （1）　该公司股票的　预期收益率：6％＋（10％－6％）＊2．5＝16％（2）　若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为151735元，则　该股票的价值：1．5＆＃47；（16％－6％）＝15元（3）若未来三年股利按20％增长5而后每年增长6％，则该股票价值：2＊1．2＆＃47；1．16＋2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＊1．06＆＃47；（16％－6％）＝43．06元