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  2021-12-23 15:01 黄盛松 客户经理

  量化投资学习是指利用先进的数学模型代替人类的主观判断，利用计算机技术，从庞大的历史数据中选择各种能够带来超额回报的“高概率”事件，制定策略并进行交易的过程。量化交易是一门跨学科的知识，它需要快速解决问题的能力和自我学习的能力，也需要不断研究的试错方法。这里有10本关于量化投资学习的入门书籍，希望能给你一些启发。

  《期权、期货及其他衍生产品》，这本书是对衍生品的经典介绍。本书介绍了期货市场的运行机制、期货套期保值策略、期货与期货的定价、期权的操作与定价，并涵盖了B-S模型、CAPM模型等。这本书巧妙地避开了复杂的数学，除了稍微复杂的模型外，很容易理解。目前的版本在2004年已经印刷了三次，不难看出它的影响。《波动率交易：期权量化交易员指南》，本书涵盖了期权定价、套期保值、资金管理等基础知识。作者还考虑了许多心理因素，如驱动交易决策的因素，人类情感偏见等。他还对这些因素进行了定量分析。

  《定价未来：撼动华尔街的量化金融史》，量化总是与资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型和有效市场理论有关。作者追溯历史，从郁金香泡沫到“布莱克-斯科尔斯”期权定价公式，从布朗运动概率论和积分论的发展，看到金融定价理论与数学理论方法的融合。《对冲之王：华尔街量化投资传奇》，《对冲之王》从数学金融的第一个发现者Basillier开始。从更微观的角度来看，随机游走模型是如何诞生的，有效市场理论的原型是如何获得的。

  《高频交易员》，市场就像一个读心者，准确地读到你的买卖和相应的涨跌，你是否开始怀疑，是你还是这个世界疯了？这本书的主人公布拉德·胜山就是这样的。高频交易最重要的是速度，也许在一眨眼的时间里就有一百万美元的价差。那么谁在操纵市场呢?屏幕背后的秘密是什么?这本书将带你进入高频交易的世界在简单的术语。《赌金者》，长期资本管理公司出身于一位闪闪发光的诺贝尔经济学奖得主、一位美联储前副主席、一位华尔街的金牌交易员，还声称自己“每平方英寸的智力密度高于地球上任何其他地方”。短短三年，他就成为了华尔街最受欢迎的明星，并凭借丰厚的回报几乎控制了华尔街的顶级投资银行。这支耀眼球队的资产在短短150天内从48亿美元暴跌至5亿美元，亏损逾90%。最终，在1998年9月23日，美联储与各大投资银行、商业银行和投资机构联手，纾困并接管了其业务。

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  2021-12-23 14:37 齐晓平 客户经理

  量化投资技术贯穿基金的整个投资流程，从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等。结合量化投资的特点及我国证券市场的现状，好买认为量化投资技术在国内基金业中的应用将主要集中在量化选股、资产配置、绩效评估与风险管理、行为金融等方面，而随着包括基金在内的机构投资者占比的不断提高、衍生品工具的日渐丰富(股指期货、融资融券等)以及量化投资技术的进步，基金管理人的投资策略将会越来越复杂，程序化交易(系统)也将有快速的发展。
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  2021-12-23 14:27 连丽萍 客户经理

  国内量化投资平台有哪些？国内比较好的量化投资平台是微量网（wquant）对于刚接触量化投资的人来说，都想找一个比较可靠的量化投资平台进行投资，这样心里才会放心，在这里，小编为大家介绍一下国内比较牛的量化投资平台微量网。微量网荣获福布斯中国互联网金融50强，是国内首家以量化投资和社交投资为核心的股票、期货策略平台。
  国内量化投资平台有哪些?什么是量化投资?
  　
  　量化投资与定性投资相比，比较明显的区别就是在于鲜明的模型，在量化投资中，模型与人的关系是非常关键的，这需要建造模型的人能理性、客观的设计出准确
  的模型。在每天的投资运作之前，先把模型投入到整个投资市场进行一次全面的检查和扫描，然后根据检查和扫描结果做出投资决策。
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  2021-12-23 14:20 米增强 客户经理

  有长盛量化红利策略股票型证券投资基金 光大保德信量化核心证券投资基金 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 中海量化策略股票型证券投资。
  基金什么是“量化对冲”
  1、“量化”就是借助数据统计、数学模型、用编程让计算机根据数据自动交易。可以这样理解，就是机器人炒股，机器人能下围棋，也能炒股啊。
  2、“对冲”，在说“对冲”之前先给大家解释一组金融词汇，做多和做空。做多很好理解，例如我们买入股票期待他的上涨就是做多该股票。“做空”稍微有点抽象，用个老段子来解释： 一个富二代，为了追求女神，偷偷地把他爸的茅台给卖了（股价：2000，10手），拿到两百万，然后请女神吃饭买包等等，花了50万；结果玩了一圈后又被女神给踢了，富二代心慌的一批，这边还要应付老爹，结果他一看茅台的股价跌倒了1500，他就用剩下的150万买回来10手，把他爸的股票填上，对于他爸来手里的茅台来说说一切就像没有发生过一样。这里富二代的行为就类似于“做空”，空手套白狼。只是“做空”主观上笃定，该股票一定会跌，并且需要付一定的费用。
  量化对冲： 我们对基金的期望收益可以分为α收益（超越市场基准的额外收益）和β收益（承担市场系统风险，收获市场系统收益）。 理解了做空的原理和基金收益的组成之后，再来说说对冲，对冲就是在买入组合的时候，同时买一个反向的β，这就会出现两种情况。 _ 从上面的表格可以看出，无论市场是涨是跌。利用对冲策略之后得到的α收益，整体受到市场波动的影响减少。
  拓展资料：
  什么情况下适合量化对冲：
  既然可以无视市场涨跌，那量化对冲策略是不是什么时候都可以用，并不是，量化对冲基金最好是在市场波动较大时使用，因为对冲存在成本。成本的来源为股指期货的基差，即期货价格减去现货价格，可以简单地理解为“手续费”。 基差为正的时候，做空股指期货，会对组合贡献收益。基差为负的时候，做空股指会使组合产生对冲成本。
  相关优质基金
  量化对冲交易对象有哪些呢：股票、债券、期货、期权、大宗商品等都可以作为投资标的。 而目前我们国家的量化对冲基金的黄金时代才刚刚开始，数量不多，小倍根据一些基本条件：管理规模大于5亿、成立年限大于5年、波动率小，收益率靠前，选出了三只优质基金，量化对冲基金呢现在还属于小众产品，大家可以先了解，觉得适合自己，再入手也不迟。
  
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  2021-12-23 14:08 齐方洲 客户经理

  目前是有67家基金公司没错
  目前一共有9只量化基金
  分别是360001光大量化核心，398041 中海量化策略，460009 华泰柏瑞量化先行，070017 嘉实量化阿尔法，080005 长盛量化红利，100038 富国量化沪深300，519983 长信量化先锋，163110 申万量化小盘
  另外还有两只券商的量化理财产品，是东方红量化1号，海通海蓝量化增强。
  目前国内所有的基金大概有911只，而且还在陆续发行中。
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  2021-12-23 14:04 赵骆伟 客户经理

  国内ETF市场也在快速发展。到2020年底，我国上市交易的etf数量由2017年底的166只增加到371只，三年内增加205只；ETF市值由2017年底的3529亿元增至1.1万亿元，突破万亿大关，创历史新高。从结构上看，行业和主题etf在我国非货币etf中排名第一。从ETF持有量来看，行业ETF数量超过了基础广泛的ETF。此外，ETF产品种类进一步丰富，行业、广基、跨境产品陆续上市。在监管机构和交易所的大力支持下，ETF交易、申购赎回、登记结算等流程得到优化，提高了ETF产品的竞争力。

  目前，ETF产品主要是成熟投资者。据统计，投资者的投资年限与未来配置etf的意愿存在非常明显的线性正相关关系。投资年限超过5年的投资者继续配置etf的意愿达到87.8%。从投资目标来看，个人投资者使用ETF主要是参与板块市场的分割，他们是波动偏好者。他们在选择ETF产品时，最关心的是行业主题的投资前景和基金规模。机构投资者更倾向于将ETF作为基础配置工具。与波动趋势相比，它们更关注交易成本、流动性和产品同质性。这两类投资者都渴望进一步丰富ETF市场的产品层次。

  投资者在选择ETF时，应优先考虑产品的流动性和规模。国泰基金量化投资部总监梁星表示，在流动性较差的情况下，投资者必须面对较大的买卖价差，“要想卖出，必须报出很低的价格，才能有人接手；当你想买的时候，你需要挂一个很高的价格去买。流动性越好，流动性溢价越小。我们认为，流动性是ETF的生命线，其次是产品规模。”业内人士还表示，未来ETF市场集中度将上升。国内ETF销售一直完全依赖证券公司的渠道；同时，国内市场一直实行“卖方投资顾问”模式，低息ETF不能成为投资顾问推荐的第一款资产配置产品。另一方面，市场内外的投资者群体是分离的。场外投资者大多未开立A股账户，不能直接参与ETF交易，市场参与度有待提高。

  因此，深交所正在采取措施完善产品链，不断提高ETF的流动性和定价效率。为了使投资者能够以更合理的价格买卖ETF，降低交易成本，上交所一方面不断优化ETF做市商制度；另一方面，ETF交易机制不断优化。此外，上交所正在对相关平台进行升级和优化，以方便更多投资者参与ETF投资。

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  2021-12-23 13:57 黄睿刚 客户经理

  1、即使没有量化产品的基金管理公司也可能采用量化投资的，比如专项产品中有量化的，所以这个没有人知道
  2、截止目前，正式成立的有64家，还有几家在设立期
  3、目前封闭式基金83个，开放式基金1013个，公开募集的产品中有8个含量化