高数计算题，求预期收益率，标准差
已知AB两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10，方差0.01414，投资比重是80B证券的预期收益率为18，方差是0.04，投资比重为20A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。要求计算1该证券投资组合的预期收益率2A证券的标准差3B证券的标准差4A证券与B证券的相关系数5该证券投资组合的标准差
贾麒麟
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2020-11-30 06:33
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2020-11-30 06:32最佳答案
选择B
因为一班的标准差小
因为一班的标准差小
其他回答(共2条)
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2020-11-30 06:35 龚崇权 客户经理
方差，标准差，极差计算都可以。
用简单的欧氏距离(二阶Minkowski度量)，也可以。
在Excel里欧式距离比较好计算。
the computer methods is as fellow:
-
2020-11-30 06:27 窦郁宏 客户经理
1、该证券投资组合的预期收益率
=80%*10%+20%*18%=11.6%
2、A证券的标准差
=根号下方差0.01414=0.119
3、B证券的标准差
=根号下方差0.04=0.2
4、ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，
A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2)
5\投资组合的标准差计算公式为 根号下【(W1σ1）^2+（W2σ2）^2+ 2W1W2*协方差】
所以题目=根号下【80%*0.0119+20%*0.02+2*20%*80%*0.0048】
答案自己计算器按下
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