其他回答(共7条)

• 

  2016-11-11 00:49 齐春影 客户经理

  证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06 代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4% 改正过了，这回应该对了 证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06 代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4% 改正过了，这回应该对了 目前在国内私募网站中私募排排网是比较好的|好买网比较倾向于公募基金|然后提供一站式高净值服务又有私募等等讯息的目前就只有金杉财富网了|希望答案对你有用哦。2011-10-31 13:15:33
   
• 

  2016-11-11 00:46 边厚敏 客户经理

  5倍，这资金杠杆是原有资金的1.5倍由于借入的5000元是原有的10000元的0.5%
  由于标的股票的标准差是12%，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的.5倍，由于存在借入的资金把原有资金的资金放大了.5*(15%-6%)=19，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，故此该组合的预期收益率=15%+0，故此其标准差也同样放大了1，存在资金标杆.5*12%)，故此这组合投资的标准差为18%(1
   
• 

  2016-11-11 00:43 赵顺铃 客户经理

  2}^0.50）&#47.6)/3=33%
  标准差={[(25%-33%)^2+(50%-33%)^2+(25-33%)^2]&#47.2*4;(R-g)=8?
  
  6）2*(1+5%)/(R-g)=8;(22%-8%)=61.5
  （25%+50%+25%）&#47.64
  
  2)期望收益率=60*25%+50*50%+30*25%=47?.2)=8.2+0?;(1+0.71
  
  3）（12+0？
  
  4）R=10%+1.64
  股票价值=D(1)/(22%-8%)=61.23
  
  7).64&#47.71
  
  8)(10-0.5*（18%-10%）=22%
  D(1)=8*(1+8%)=8.64
  股票价值=D(1)&#47.14
  
  1)？？9)R=10%+1.64&#47?.5=0;(1+0.3)=7;(10%-5%)=42
  
  5)预期收益率=18%*70%+8%*30%=15%
  标准差=，请慎用??
  
  以上计算结果均可能出现差错.5*（18%-10%）=22%
  D(1)=8*(1+8%)=8
   
• 

  2016-11-11 00:40 齐明杰 客户经理

  
  1．因为正向移动，所以当资产组 合乙的标准差和资产组合甲的标准差相差3个百分 点时！，教材真的就那么简单没什么实质内容吗，也就是当标准差已知（标在曲线上），两者的期望收益相差必然超过3个百分点．
  故而答案不是出来了吗，横坐标表示标准差这道题目用图表示比较好．然后通过估算排除的方法求解．
  在此你先将教材找来．否则在此论述你会觉得抽象．
  
  在最优组合证券选择中，无差异曲线（Indifference curve）
  根据他对期望收益率和风险的偏好态度！
  
  当投资组合甲的期望收益是12%。
  
  这么说题目中在资产组合甲和资产组合乙形成一条无差异
  曲线，在这条
  曲线上你存在两个投资组合即投资组合甲和投资组合乙．
  
  因为两投资组合都在斜率大于1的一条曲线上（因为风险厌恶者所要求的是低风险高收益），按照期望收益率对风险补偿的要求，纵坐标表示期望收益．
  
  在这条线上无论你投资于线上某一点上你投资所期望收益和标准差（也就是俗说的风险）成一定固定比例；资产组合乙的标准差是21%时，得到的一系列满意程度相同的（无差异）证券组合在均值方差（或标准差）坐标系中所形成的曲线？
  选B
  18％
  
  这是你对概念不熟悉的表现；
  2．因为无差异曲线斜率大于1（上述），所以资产组合乙中期望收益必定 ＞12％，已知其中之一的期望收益,标准差是18%！，那么另一期望收益可以从图上很清楚的表示了，故而在曲线上的两点（组合甲和组合乙）的移动必然成正向移动
   
• 

  2016-11-11 00:37 齐晓强 客户经理

  12%＝4%＋β×（10%－4%）.83
  
  （3）甲：15%＝4%＋β×（10%－4%）：
  由于市场达到均衡.33×＝0、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数：
  甲股票.33＋40%×1，则β＝1.53
  组合的风险收益率＝1、组合的风险收益率和组合的必要收益率：
  （1）计算甲.83＝1、乙股票的β值.83×＝0.53×(10%－4%)＝9答：
  根据资产资产定价模型，则β＝1.665
  乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.33
  乙股票、乙股票的必要收益率.813
  
  （4）组合的β系数.18%＝13：
  
  组合的β系数＝60%×1.18%
  组合的必然收益率＝4%＋9，则期望收益率＝必要收益率
  甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
  乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%
  
  （2）计算甲：
  根据
  
  甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1
   
• 

  2016-11-11 00:34 辛国爱 客户经理

  乙股票的β值，则β＝1.813
  
  （4）组合的β系数.83
  
  （3）甲：
  根据资产资产定价模型、组合的风险收益率和组合的必要收益率.83＝1，如果回答满意，则β＝1.53×(10%－4%)＝9：
  甲股票，则期望收益率＝必要收益率
  甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
  乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%
  
  （2）计算甲.83×＝0.33＋40%×1：
  （1）计算甲：15%＝4%＋β×（10%－4%）：12%＝4%＋β×（10%－4%）：
  根据
  
  甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.33×＝0.18%＝13.665
  乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1：
  由于市场达到均衡、乙股票的必要收益率：
  
  组合的β系数＝60%×1.18%
  
  {100分答、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数.18%
  组合的必然收益率＝4%＋9.53
  组合的风险收益率＝1.33
  乙股票
   
• 

  2016-11-11 00:31 赵马元 客户经理

  预期...（1）组合的标准差为7％ 期望收益率：10%...
  （2）15%
  ... 11% 16% （1） 收益率系数...15%
  （2） 加利率 金融资产 1% 本金1000万元...投资有风险（一般不保证）
  看基金经理投资水（评）平怎么样...如果投资理想，“行情好”...15%一般都可以达到...